홈 다전략 운용 포트폴리오 레짐 모니터

포트폴리오 백테스트 — 일별 시가평가(MtM), 원안 native 사이즈 합산, bp 기준

① 전략 선택 (복수)

포트폴리오 요약

누적 PnL & 드로다운 (bp)

한쪽 합산 DV01 (만원/bp) — 캡 5,000 초과 시 사이징 위험

전략별 기여

전략	거래수	연 bp	Sharpe(일별·연환산)

전략 간 일별 PnL 상관

진입 신호 겹침 (같은 날 진입수)

전략쌍	같은 날 동시 진입	같은 부호	반대 부호